option, implied volatility excel, model

xiaonuo823

有谁知道用什么算期权的implied volatility.(black-scholes model), excel里不知道可以不可以. 知道的大侠回复下.多谢多谢

ditto025

这个找个期权的定价的计算程序就可以了，不要在EXCEL中算，题目不多的话，用计算器和查正态分布表就可以

masterchen

算implied volatility,其实就是把black scholes反过来用。你在用black-scholes算option value的时候，需要用到相关股票的价格和historical volatility, 而算implied volatility就是在你已经知道那个option的市场价格以后，套black-scholes来求volatility.有点像解方程的概念。一般拿implied volatility与historical volatility比较从而看市场对于option的time value的定价是高还是低。