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关于full price，notes上面说：bond在两个付息日之间的价值为parx（1+YTM)t/T，t/T是指数
例题：coupon5%，YTM4%，每年6月15日、12月15日付息，还剩下4次付息机会，settlement date是8月21日，面值1000
解题步骤是：N=4 PMT=25 FV=1000 /Y=2 得出PV=—1019.04
然后full pice：1019.04 x (1.02)67/183
在例题中是使用的是1019.04而非par value1000
求教在计算full price时应使用哪一种？ |
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发表于 2014-8-27 23:48
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