sayyescici

QUOTE:

以下是引用swinerton在2011-6-8 4:22:00的发言：

hedge fund是active trader, 说不定买了转天就卖了。谁来监督你。

对。这条也是：active trading

chalanda

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sayyescici

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-8 4:26:00的发言：
MONTECARLO 不要过于依*历史数据 用特定投资代替ASSET CLASS

monte carlo这题我乱答的。Black Litterman是加了views

swinerton

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-8 4:26:00的发言：
MONTECARLO 不要过于依*历史数据 用特定投资代替ASSET CLASS

MC有两道题都问了。关键词是path, 计算机模拟嘛，可以考虑不同阶段，不同的假设，也就是不同的path

sayyescici

我一直记得有道题目，下午的，是考classic immunization的。其中考了一题。一定要选portfolios的durations是在liability duration的附近的哪个。这个好像有专门考了一题。有一个组合吧，是两头靠近3年，还是4年的的选项。谁给回忆回忆？

sayyescici

QUOTE:

以下是引用brightcool在2011-6-8 4:39:00的发言：
C duration 4

这个是不是那道题，说过了一年，duration changed。还给了表，给你changed后的duration，然后代进去算的那个？

chalanda

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chalanda

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chalanda

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swinerton

QUOTE:

以下是引用sayyescici在2011-6-8 4:44:00的发言：

这个是不是那道题，说过了一年，duration changed。还给了表，给你changed后的duration，然后代进去算的那个？

那是下面半道题了。一个T bond 一个corporate bond, 一个是说你要decrease or increase T bond to make the new portfolio duration =3. decrease 下面一道题是要你rebalance dollar duration to 1.4 million. 答案的数字不记得了，就记得是 1.4/1.3XXX