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以下是引用sayyescici在2011-6-8 11:34:00的发言:
 又想起来一道题:  算那个var: 给出annual return, annual standard deviation:

monthly return: annual return/12
monthly standard deviation: annual standard deviation/(12^(1/2)). 就是用年的除以根号12

var= (monthly return - 2.33 x monthly standard deviation)x xxxamunt (具体数值忘了)

这题没有给expected return。北美给了?

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以下是引用brightcool在2011-6-8 13:36:00的发言:
公司歧视亲属帐户 违反规定啦

公司明文规定禁止员工家属参与私募配置,manager先给别人配,最后再给自己亲属配,违反的是公司规定。公司不用遵守code and ethics。

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以下是引用netbluedog在2011-6-8 15:50:00的发言:

那照你这么说客户给你用体育设施也不violate了?书上明显说是要disclose的。

这道题问得是什么?

不披露给老板,肯定是violate的。

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以下是引用jaggyli在2011-6-5 20:12:00的发言:

我选择借EUR,然后买swap,因为借euro的利息可以用25万euro的swap来抵消掉,等于实际支付110万PLN利息,利率就是5.5%,不到6%,所以还是合算的

书Vol 5. P.494 是swap rate比自己公司借息率低的情况,在现在

这个情况,swap rate和自己借Euro都是5%,为何不借Euro,再hedge利息和本金?

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以下是引用巴比伦人在2011-6-8 18:25:00的发言:

书Vol 5. P.494 是swap rate比自己公司借息率低的情况,在现在

这个情况,swap rate和自己借Euro都是5%,为何不借Euro,再hedge利息和本金?

这个公司要用的货币不是EUR,是Local Currency。

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以下是引用宾客在2011-6-8 18:29:00的发言:

这个公司要用的货币不是EUR,是Local Currency。

我是说他借了Euro 10m,convert to 40m PLN,再hedge将来要交的利息和本金。

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以下是引用宾客在2011-6-6 16:04:00的发言:

“下午有3个gift的那道题,

cash flow matching还是fixed horizon planning,

怎么选的?”

不确定。主要是不知道fixed horizon planning的含义。

我倾向于选cash flow matching。题目中不是说,这两口子爱好广泛,行为多变吗。

这个要3个情况1.病人,2.college education,3 donation,好像一个问cash flow matching 那个最适合,一个问fixed horizon那个least适合,还有个两人爱好广泛周游列国我答Lifestyle protection strategy.

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 "我是说他借了Euro 10m,convert to 40m PLN,再hedge将来要交的利息和本金。"

题目中说,要对冲currency exposure。10:40,只是即期的汇率。

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以下是引用jennyzhenqin在2011-6-8 16:07:00的发言:

disclose to employer 后不violate

对啊,是不是选discolse?

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“这个要3个情况1.病人,2.college education,3 donation,好像一个问cash flow matching 那个最适合,一个问fixed horizon那个least适合,还有个两人爱好广泛周游列国我答Lifestyle protection strategy.”

这题还就你记得最清楚。前两问,你是怎么选的?

第三问,我首先就排除了Lifestyle protection strategy,因为没有固定的生活类型。但似乎其他两个也不符合。这题不会选。

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