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annecydelac

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发表于 2011-6-7 12:03 | 只看该作者
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以下是引用andiebogard在2011-6-7 11:39:00的发言：

下午一题，资产组合

A free risk + any risky protofolio

B free risk + market portofolio

 

 

I chose A ,is that right?

 

 

它问的是CML线，不是CAL线，应该是B

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quietfirst

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发表于 2011-6-7 12:07 | 只看该作者
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以下是引用flyingcold在2011-6-7 12:01:00的发言：

矮油 同行啊~

哎哟，notes里面没有的吧。我回去后翻了翻，完全没有

 

PS我用的是10年的旧note

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quietfirst

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发表于 2011-6-7 12:07 | 只看该作者
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以下是引用flyingcold在2011-6-7 11:45:00的发言：

FIFO吧 weighted会受影响的

这个是为神马原因啊？

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andiebogard

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发表于 2011-6-7 12:08 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:11 编辑

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发表于 2011-6-7 12:10 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

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发表于 2011-6-7 12:13 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

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发表于 2011-6-7 12:18 | 只看该作者

嗯，反正是乱蒙的。就没打主意对。

 

还想起一题，记录biz transaction到financial information的，是应该journal entry还是journal ledger, 我选的是journal entry.

 

另外有个算PORTFOLIO的standard deviation的。其中一个asset是1.80 SD,另外一个ASSET是1.40 SD， 组合后多少? 两个答案小于1，一个是1.38。我知道公式，但怎么也算不对，就选了答案最近的1.38。大家怎么选的？

 

 

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andiebogard

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发表于 2011-6-7 12:24 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

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发表于 2011-6-7 12:25 | 只看该作者
本帖最后由 andiebogard 于 2013-8-10 11:10 编辑

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发表于 2011-6-7 12:27 | 只看该作者
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以下是引用andiebogard在2011-6-7 12:25:00的发言：

有一题3个exclusive项目cf 表，问那个IRR最大

我选择了C。

 

还有一个不确定，money-weighted ,time-weighted,我选择了both negative

你说的好抽象啊，不过那个IRR我还记得，就是选c.

 

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