[求助] CFA二级09Mock 下午两题 - 【CFA学习难点答疑解惑】 - CFA论坛

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发表于 2013-8-18 13:39 | 显示全部帖子

谢谢您及时回复。49题明白了。54题再确认一下，计算swaption的价值是应该用其到期时的市场价值减去其事先约定的fixed rate 吗？然后这个市场价值就是取决于swap 本身的fixed rate，而不需要考虑当时的LIBOR rate?

按照您的解释，payer swaption 不能一概说相当于一个call option，而是相当于call option on LIBOR和put option on bond；那么receiver swaption 就与之相反了吧？

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