wilslm

谢谢老师！还有点不明白，请再指点一下。现在是去买futures, 算的是买多少份future合约（不应采用future contract的价格么），还未到交割的时候（不是买CTD bond）。再者，公式中也把DD(CTD)除以conversion factor，调整为DD(future), 根据notes Book 4 P.165的公式，我想MD(f)和P(f)应该是对应的么？都是虚拟future？