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周教授CFA金融课程:2019/2020年CFA一二三级系列课程

[20081215]衍生品研究-仿真交易周报-12月合约临近到期

?         现货市场:上周主要市场指数下挫。上证综指虽然在前四个交易日中维持在2000点上方震荡,但周五当天跌破2000点,收盘报1954点,跌幅3.19%,沪深300指数上周跌2.62%,周末收报1960点。上周几乎所有板块都录得跌幅,其中跌幅较大的是建筑行业、金属非金属、食品饮料、农林牧渔、房地产。
?         交易概况:仿真交易上周追随现货市场下跌,12月合约将在本周末到期,其基差已经基本接近于0。其余三份合约跌幅均小于现货跌幅,其中跌幅较大的是0903合约全周跌7.01%,0901合约全周跌6.45%。由于此前0901合约涨幅较大,由于12月合约临近到期,12月合约到期后0901合约就将转变为当月合约,预计该合约基差水平从最近开始将会稳步减小。
?         基差情况:所有合约基差水平都有所收窄。截至上周末,11月合约基差水平为-12.62点,已经接近0,12月合约基差水平为-166.02点,相比前周-259.8的水平有所收窄,0903合约基差水平为-308.62点,0906合约基差水平为-538.62点。期限结构仍然保持了期货溢价

相关研究报告下载:

衍生品研究-仿真交易周报-12月合约临近到期.rar (190.04 KB)


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