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wvngbvao483

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tT
发表于 2017-4-15 12:03 | 显示全部帖子

CFA II 二叉树模型求解！

price, should
求解：if the binomial lattice is correctly calibrated, it should give the same value for an option-free bond as using the par curve used to calibrate the tree,这句话怎么理解啊？用par curve不是price就一定是100了吗？

 

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