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研究结论:自从8月25日10点50分，多方追涨后，不断重复追涨杀跌的游戏。从价差图可知，除了周三，其余交易日价格与价差同向，又以周二为甚。开盘到10点30分，大盘涨了1.71%，价差一路增加；10点30分升水0.39%，全天最高。10点30分到收盘，大盘下跌2.07%，价差一路下跌，13点45分后从未升水。
如此折腾的后果，就是多方亏损。以5分钟频率测算，收盘价等于进场价，持仓量变化视为多方加减仓。本周多方累计亏损1.451亿元人民币，所有交易日无一获利，又以周二亏损0.903亿元人民币最多。以期指持仓量3万手，每手准备20万保证金估算，本周多方亏损2.42%。不是巨亏，但是钱流进空方口袋总不是好事。
这不能视为狭幅整理格局，因为持仓量在3万手，不是低位。多方准备了不少的弹药，深怕大行情会出现。然而，不断的追涨杀跌，让钱流入空方的口袋，长此以往，必然让多方处于弱势。因此，现在的市场，应该视为震荡偏跌。
 沪深300指数期货周报：多方折腾的后果.pdf (476.94 KB)
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发表于 2011-9-8 10:07
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