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summerxuan

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tT
发表于 2012-5-10 23:40 | 只看该作者

[CFA Level 2] 求教二级quantitive问题

检验, 二级
lag1 residual autocorrelation的检验与ARCH的检验有什么意义上的差别？
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ff8789

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发表于 2012-5-11 22:46 | 只看该作者
意义上的差别是指什么？ARCH是heteroskedasticity， autocorrelation是autocorrelation,这是两个不同的现象啊

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李斯克老师

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发表于 2012-5-14 18:14 | 只看该作者
楼上正解。检验的目的不同

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