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已解决 LEVEL 3 关于Leveraged floating-rate note 的疑问
本帖最后由 FiFi49 于 2012-5-19 13:11 编辑
终于把书后练习题做到只剩下RISK MANAGEMENT 的最后一节和VOLUME 6的题，不过遇到一个关于Leveraged floating-rate note 的问题，一直都想不过弯来，想请教一下大家。
假如COUPON PAYMENT BE MADE ON A YEAR BASIS，FACE VALUE 为NP、COUPON 为2.5TIMES LIBOR的Leveraged floating-rate note ，为何其ISSUE OF PROCEED 为2.5NP？？？（见书V5 P490 EXAMPLE 3和 V5 READING 38 第三题
麻烦童鞋们和老师解答，本人感激不尽。
PS:本人愚钝，期间工作也很忙也很累，但始终坚信一个道理——天道酬勤！！！希望这次可以和大家一起通过！！！！ |
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发表于 2012-5-19 00:14
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