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问个关于成分VAR的问题,郁闷了一天了
由定义，已知关于成分VAR有下式成立
Component VaR(i)=VaR(p)*beta(i)*w(i)
书上有式子
VaR(p)=Component VaR(1)+Component VaR(2)+...+Component VaR(N)
也就是
VaR(p)=VaR(p)[ beta(1)*w(1)+beta(2)*w(2)+...+beta(N)*w(N) ]
也就是
beta(1)*w(1)+beta(2)*w(2)+...+beta(N)*w(N)=1
这是为什么啊？
w(1)+w(2)+...+w(N)=1是没问题的，为什么beta(1)*w(1)+beta(2)*w(2)+...+beta(N)*w(N)=1也成立呢。
谁能给详细说下？
谢谢。 |
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发表于 2012-6-15 10:42
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