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huobangni

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tT
发表于 2007-9-19 11:22 | 只看该作者

问个峰度那儿的问题？

positive, returns, where
distribution of returns in the tails of the distribution -that is where the risk is 是怎么判断风险大火小的？用面积还是tail 延伸的程度啊？greater positive kurtosis and more negative skew in returns distributions 是怎么体现的？
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胡老师

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发表于 2007-9-20 15:34 | 只看该作者

用负偏的尾部来判断，负偏越大，风险越大。

尖封的程度用峰度衡量，比3大就是尖封，越大越陡峭

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cowboy331

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发表于 2009-6-17 16:35 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用胡老师在2007-9-20 15:34:00的发言：

用负偏的尾部来判断，负偏越大，风险越大。

尖封的程度用峰度衡量，比3大就是尖封，越大越陡峭

请问胡老师，比三大的确是尖峰，可是不陡峭啊，实际上更平坦才是啊。。。

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