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ShooterMcCFA

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tT
发表于 2013-4-22 06:58 | 只看该作者

Active Manager Q

determine, long, equity, manager
To determine if a fixed-income/equity managers are active.
1. Fixed Income manager:
    Active as long as the duration is not matched.
2, Equity Manager:
    RBSA: R2     HBSA: weight mismtch
Anything I missed? TIA.
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burnsy562000

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发表于 2013-4-22 06:59 | 只看该作者
is that 85% cutoff in the curriculum?

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parott

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发表于 2013-4-22 06:59 | 只看该作者
No, it’s just a conservative estimate. On P230, Example 6, a manager with  R2=91.9% is active.

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thommo77

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发表于 2013-4-22 06:59 | 只看该作者
Doesn’t that contradict your 85%? I thought I remember a 95% in Schweser or somewhere. Below 95% is active.

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