1.notes第五册P62页在计算yield volatility中的收益率指的是持有期收益率吗？
2.notes第五册P276页中介绍options on forwards时就提到了执行价格为X，但是进入forward并不需要支付啥费用啊，是不是对于options on forwards给予购买人的权利是到期可以支付给期权卖方X的价格然后进入一个forward price为F的远期合约。
3.notes第五册P326页对于Credit default swaps的优点中讲到了它的灵活性，那怎样用3和5年的Credit default swaps建立一个4年的头寸了？ | 
发表于 2009-5-2 10:16
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