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ramdabom

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tT
发表于 2012-6-15 11:06 | 只看该作者

求教Sortino Ratio

平均值, return, minimum, 计算, 是
Vol5里两个Reading都提到sortino ratio，但是定义却不一样！
一个分子是-risk free rate,另一个-minimum acceptable return.请问，考试时候该用哪个计算？
另外，分母的downside deviation是用平均值，RFR，还是MAR？
请教高手！多谢！

 

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infinitybenzo

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发表于 2012-6-15 11:06 | 只看该作者
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