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发表于 2007-11-25 10:02 | 只看该作者

请教一个投资组合的问题

security, 投资组合

当组建一个portfolio的时候，到底应该选r=0的两只security比较好，还是选r=-1的？

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发表于 2007-11-25 11:10 | 只看该作者

of course r=-1

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发表于 2007-11-26 00:08 | 只看该作者

选r=-1的比较好。因为当r=-1时，σ(p)=|w1*σ1-w2*σ2|，此时资产组合的σ最小，也就是资产组合的波动最小，承担的风险也是最少的。

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