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请教高手:unexpected loss的标准方差公式是如何推导出的? 公式如下,
VAR(VH)=AE^2 * { EFT^2* VAR(L) + LGD^2 * VAR(EDF) }
或具体见FRM NOTES BOOK 03 (2008), 第60页。
先谢谢指导了。
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