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dkishore1

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tT
发表于 2013-8-19 12:25 | 只看该作者

请问horizon analysis的用处？

scenario, 收益, 证券
总复习的第143页的scenario analysis在固定收益证券分析里面能起到什么作用啊？

 

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chandsingh

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发表于 2013-8-19 12:26 | 只看该作者
债券收益的讨论，我们传统上，或者初学者是从YTM进行讨论的，但这个有两个重要假设前提，其一是再投资收益率必须是跟YTM一样，其二是真的持有到期。

所以我们在研究的时候，应该认为投资一个债券的真实收益有三部分构成，（1）coupon（2）coupon的再投资收益（3）债券到期前转卖掉的capital gain构成。这种方法就是horizon analysis

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