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hassan

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tT
发表于 2014-7-3 11:42 | 只看该作者

求教Sortino Ratio

平均值, return, minimum
Vol5里两个Reading都提到sortino ratio，但是定义却不一样！
一个分子是-risk free rate,另一个-minimum acceptable return.请问，考试时候该用哪个计算？
另外，分母的downside deviation是用平均值，RFR，还是MAR？
请教高手！多谢！

 

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Swanand

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depends on which rate is given
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