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onlypp

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tT
发表于 2009-12-9 17:49 | 只看该作者

关于2级，covariance stationarity， unit root部分的一个问题

absolute

书422-423

 

If a time series comes from an AR(1) model, then to be covariance stationary the absolute value of the lag coefficient, b1, must be less than 1.

 

这是为什么呢？？主要是不明白大于1的情况。

 

请高手指教下吧~~~~~多谢~~~~~~~~~~

 

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Rothbard

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发表于 2009-12-9 18:26 | 只看该作者
    迭代下，如果系数大于1就不会stationary了，就会explosive

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nena2749

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发表于 2009-12-10 09:20 | 只看该作者

unit root>1时会发散

 

Time series要能有效必须要unit root<1

 

可以用argment dicky-fuller test检验

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nena2749

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发表于 2009-12-10 09:21 | 只看该作者

我专门搞econometric的，还有什么不明白可以与我邮件联系

 

nena2749@163.com

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88link88

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发表于 2009-12-10 09:44 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用nena2749在2009-12-10 9:20:00的发言：

unit root>1时会发散

 

Time series要能有效必须要unit root<1

 

可以用argment dicky-fuller test检验

是正解. 如果单位根大于1,就不能用AR(1)模型刻画了.

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onlypp

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发表于 2009-12-10 11:00 | 只看该作者
非常感谢各位的帮助！^^

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