[讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊？ 投资, return, error

spotdog101

昨天题目里，1个被动投资加2个主动投资，求组合后的information ratio

active return=w1*return1+w2*return2+w3*return3 (其中return1=0)

tracking error=(w1*tracking error1)^2+(w2*tracking error2)^2+(w3*tracking error2)^2,然后再开根号 （其中tracking error1=0）

是这么做吗？大家选哪个？谢谢！

bono226

我是这么干的，选c

takingcfa

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:11:58编辑过]

sunjuice7

同解

auar

对，0.75，这是最后一道题，刻骨铭心啊:-)

leonwang86

大陆有这道题吗？

gzduck

有。0.75