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alexyin

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tT
发表于 2011-5-10 01:17 | 只看该作者

[求助]Level2 Derivatives关于swap的问题

currency, current, 利率
请问大家在currency swap中，最后本金互换回来的时候，是按当初交换时的初始利率还是换回时的current rate计算?
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annyyu

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发表于 2011-5-10 04:22 | 只看该作者
current rate

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不羞蝙蝠

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发表于 2011-5-11 17:14 | 只看该作者

不对吧

比如期初1美金换1.5欧元，期间付欧元相应的利率给counter party，收美金相应利息从counter party，期末无论汇率如何1.5欧元换回1美金。

如果用current rate就没有任何hedge的意义了。

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