急问两个问题， 关于金融衍生工具的，谢谢诶 英国, 子公司, 可能性, 收益率, 美国公司

tuzimimi

1.： 套期保值

背景：

一个美国公司的英国子公司，正在投标一个长期的政府项， 该项目需要初始投资2.5 亿英镑，为期8年， 预期收益率可达到8.5 ％。 投标结果半年后揭晓，该公司中标的可能性在70％以上。 美国母公司计划在美国发行债券为子公司融资。

要求：

考虑利率有汇率风险， 讨论该公司的融资成本，可能采取的套期保值计划及保值成本。

需要的有关数据从互连网上搜集，缺少条件可以进行合理假设。 注明数据来源和设定理由

2。

一个$10000万的利率互换还剩 10个月。根据互换条列，将 6个月期的LIBOR 转换为12％的年利率（按半年复利）。在所有期限的互换中，为了交换 6个月期的 LIBOR，固定利率卖出买入价的平均值当前为年利率10 ％（连续复利）。两个月前的LIBOR 为年利率9.6％。 支付浮动利率的一方的互换现价为多少？支付固定利率的一方德 互换现价为多少？