[讨论]mock morning q10 汇率, 外币, morning, 价值

注金证

题目里面给的两个汇率用处不同，期初的汇率 是计算名义本金是多少，估值时点的汇率是将外币价值折算回本币价值来计算盈利或亏损的，
那么名义本金是什么？我还是不明白为什么样欧元的pv 要 乘 1\11.42。1\11.42 是1hkd 可以换到的euro，你用一欧元乘以一个hkd 可以换到的欧元？这是什么东西？

冰雨自由

http://bbs.cfaspace.com/dispbbs.asp?BoardID=24&ID=167704&replyID=&skin=1

可以看这个帖子，有讨论过了~

注金证

QUOTE:

以下是引用冰雨自由在2011-5-30 22:07:00的发言：

http://bbs.cfaspace.com/dispbbs.asp?BoardID=24&ID=167704&replyID=&skin=1

可以看这个帖子，有讨论过了~

就是因为看了那个帖子，还是不明不白的，

注金证

难道要笨死我自己

vivianshiyao

 

其实在算的时候是没有考虑本金的 就按照利率折现算的 因为题目要求的是以HK$为单位的value, 所以你可以把swap两边的本金都想成HK$285500000 因为在最初交换本金的时候 HK$285500000和25000000欧元是等价的 确实题目最后依附的本金也是HK＄

 

而在45天后 汇率变动了  所以要看这个变动带来的影响 就是先以之前的汇率转回欧元 再以现在的汇率转到港币

 

我的理解是这样 也许不是正解...但是我想通了  希望能帮上忙