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关于multifactor model 的intercept,sample 2 第32题

notes上讲只有macroeconomic factor model的intercept是APT算出的E(R),而fundamental model的intercept不是,但sample2 32题解释却说都算是,怎么回事呢?

同問,其他兩個選項更不靠譜。

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Multifactor models(macroeconomic,ffm,brr-model)的intercept都是从APT来的。

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我怎么记得有一道题目专门考过 fundamental model的intercept只是一个statistical的数据,没有意义的~~

 

混了混了~~

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