以下是引用quietfirst在2011-6-7 14:35:00的发言:
这个我选的是B, risk free + mkt portfolio. 如果没有risk free可以选择的话,也要选择一个zero-beta的与mkt portfolio结合,因为CML的一个前提就是要homogeneous expectation, 所以只有mkt portfolio才包括了所有的risky assets
我记得B是 risk free+risky C 是 risk free+market 您选的B? |