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segalm

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tT
发表于 2011-7-11 19:21 | 只看该作者

fixed income: OAS

price, option, income
when use Monte carlo simulation to get OAS, while use treasury rate as benchmark, I don't get it why OAS exclude option price... Thanks.

 

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Otabek

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发表于 2011-7-11 19:21 | 只看该作者
not really sure what your question is, but OAS is an option-ADJUSTED spread, meaning it reflects the cost of the option.

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