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LPoulin133

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tT
发表于 2011-7-11 19:27 | 只看该作者

Durations

difference
Effective Duration, Modified Duration, and Macaulay Duration.

Do we need to know the difference among them in L3?
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ohai

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发表于 2011-7-11 19:27 | 只看该作者
Please everyone say no

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oneboy

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发表于 2011-7-11 19:27 | 只看该作者
I would remember that effective duration includes the effects of optionality, while modified/Macaulay duration does not...

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justin88

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发表于 2011-7-11 19:27 | 只看该作者
I doubt it. typically duration is either given, or at worst you have to do a weighted average to calculate portfolio duration.

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former

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发表于 2011-7-11 19:27 | 只看该作者
macauley is not even in the curriculum

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