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DarienHacker

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tT
发表于 2011-7-13 13:26 | 只看该作者

Current credit risk of American/Euro option

option
Is the current credit risk of an American option the amount that the option is in the money? And, European options only have potential credit risk, but no current credit risk?

 

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thommo77

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发表于 2011-7-13 13:26 | 只看该作者
I think you're right.
European Option may have current credit risk only at option expiration date.

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