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注金证

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tT
发表于 2012-4-4 11:03 | 只看该作者

L3 V5 currency risk management P329 第七题

exchange, currency, management, 计算
insured with call 155 ，为什么我算的是否9764在exchange rate 1.6以后。你们算的和答案一样的话，能不能提供一下计算过程啊？谢谢
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z0354l

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发表于 2012-4-15 06:56 | 只看该作者
不明白你的问题。 答案正确。从1.55开始为9577
premium为1000 如果insured by call option portfolio value 为 1.5/1.55=0.9677
减去premium 0.1结果为0.9577。

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