首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
注金证

Rank: 2

UID
166261 
帖子
217 
主题
115 
注册时间
2010-5-2 
最后登录
2013-6-1 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2012-5-11 16:27 | 只看该作者

[CFA Level 3] 三级 关于MEAN-REVERSION ANALYSIS

number, standard
READING 24, QUESTION 18，为什么在MEAN-REVERSION ANALYSIS，要算 number of standard deviations above mean?
收藏 分享

loyalvirgo

Rank: 1

UID
105204 
帖子
277 
主题
10 
注册时间
2008-8-11 
最后登录
2015-5-31 
2#
发表于 2012-5-21 21:49 | 只看该作者
mean reverting不就是中值回归么，你超过mean越多个sd,就越容易回归为mean spread，spread下降带来bond的price上升，所以也就是说price越容易上升。我是这么理解的。

TOP

返回列表