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ssigh

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tT
发表于 2012-5-31 17:19 | 只看该作者

[CFA Level 3] 请教三级一个问题，yield beta这个有什么用呢？

用
请教三级一个问题，yield beta这个有什么用呢？
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注金证

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发表于 2012-5-31 19:13 | 只看该作者
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    Related to effectiveness of hedge

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luckyzz

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发表于 2012-5-31 19:30 | 只看该作者
针对的问题类似于basis risk。

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dateki

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发表于 2012-5-31 19:30 | 只看该作者
就是用一个和组合不完全相关的future去hedge，两种资产的波动不完全一致，因此数量上要进行调整，类似于beta的概念

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ruochen

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发表于 2012-5-31 19:59 | 只看该作者
其实吧，只要算的时候乘上去就得了

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idnulxy

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发表于 2012-6-1 06:09 | 只看该作者
用一个future去hedge一个固定收益portfolio时，要考虑yield beta即future yield与bond yield两者波动的关联性。计算需要多少future去hedge的时候乘上去~

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