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这种题目一般有一种,一种是计算credit risk的计算 和 hedged portfolio的计算。我经常很混乱,不知道用什么方法。
2010的Mock 54 和2009真题Q9 B这两道题题目条件差不多,但是做法不同(不知道是不是我理解错了,请指点)
在mock里面,就用 (F-s)/s来计算 currency return
在2009真题的话就计算forward公式来算long side的value
我想问,那个计算long forward value的公式,什么时候用呢? |
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