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hc888

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tT
发表于 2012-6-1 12:46 | 只看该作者

快速決定cash-carry還是reverse cash-carry

是, 快速
各位有什麼方法呢?
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greatpie

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发表于 2012-6-2 20:15 | 只看该作者
carry指货，从而carry是买来货，从而是卖权。从而是权贵货便宜，从而是contango的时候干这个。反之亦然。所以反之你才会补偿别人的c，你自己是木有c的

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yz2006

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发表于 2012-6-2 21:30 | 只看该作者
reverse cash-carry 是 short spot long forward, cash-carry 是 long spot short forward 吧。没翻书确认不过感觉貌似是这样滴~

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legendz

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发表于 2012-6-2 21:53 | 只看该作者
现货低，forward高，cash&carry；现货高，forward低，reverse cash & carry

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hc888

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发表于 2012-6-2 22:25 | 只看该作者
现货低，forward高，cash&carry；现货高，forward低，reverse cash & carry
legendz 发表于 2012-6-2 21:53


我當初都是這樣做, 但看過2008年Q6後就不能用這方法了...

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luoken29

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发表于 2012-6-2 22:35 | 只看该作者
看future和expected value in future 哪个贵，哪个贵short 哪个

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legendz

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发表于 2012-6-3 05:44 | 只看该作者
08年Q6和我的结论不矛盾啊，foward低，spot高，所以long forward，short spot，因为你手上没有spot，所以先要去借spot去short，等forward到期后还掉，另外short spot后也是能拿到钱的，可以借出去，所以也有一部分收入，最后形成整个arbitrage。

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