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slackeranalyst

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tT
发表于 2012-6-15 10:26 | 只看该作者

[CFA入门] 请教handbook5中第29页1.21公式问题

的, 是, 收益率
1.21公式中有效凸度的计算公式推导为
收益率上升和下降是美元久期之差

我怎么推导觉得是修正久期之差呢，不然那个分母上的P到哪里去了？

谢谢各位了
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