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atate2007

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tT
发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者

流动性调整VAR

google, 流动性
handbook第五版第610-611页的流动性调整VAR是怎么推导出来的？为什么有个二分之一？此外LVAR=VAR+L1，VAR的公式是VAR=|均值-方差*consant|，但是在后面计算L1的时候公式就变成了VAR=|均值+方差*consant|，请问是怎么回事情，在google上搜索了半天，也没有找到答案，跪求高人指点

 

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torontoanalyst

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发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
我也想知道。帮你顶 ！！！ 帮你顶！！！

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segalm

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发表于 2012-6-15 10:32 | 只看该作者
听不太懂，继续帮楼主顶！

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IAmNeil

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发表于 2012-6-15 10:33 | 只看该作者
以我的理解，计算L1的时候公式变成了VAR=|均值+方差*consant|，是考虑的最差的情况

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