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RobertA

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tT
发表于 2012-6-15 10:59 | 只看该作者

风险中性概率证明题求助啊！大家帮忙，谢谢啦

为, 价格
期末 T 时具有N 个状态，设其价格为 pi, i=1,..., n，对应状态的风险中性概率为qi,  i=1,...,n
2, 1 , = ，无风险利率为r 。
试证明:qi=pi/sum(pi).  
注:sum就是连加。




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chandsingh

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发表于 2012-6-15 10:59 | 只看该作者
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justin88

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发表于 2012-6-15 10:59 | 只看该作者
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