返回列表 发帖

[CFA入门] 请教关于floating-rate bond 的duration的问题!

Notes (book 4) Risk associated with investing in bonds部分的习题中有说到:the duration of a floating-rate bond is higher the greater the time lag until the next coupon payment/reset date。请问这是什么原理?谢谢大家!!!

因为floating rate的risk更高啊,duration当然更高了

TOP

因为duration是int rate risk, 在下一调整期到来之前interest risk是最高的

TOP

返回列表