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急问L2关于 uncovered interest rate parity问题

忽然发现经济中uncovered interest rate parity的公式中将n/360 放在括号里面和R乘一起再加1。但derivatives中currency forward定价中却放括号外面当次方用。一直以为这两个是一个公式呢??是我搞错了吗还是确实有这样的区分。求各位大神解释一下啊,跪求

深有同感,所以如果是econmics,要用 1+R*N/360,如果是derivative 就要用 (1+R)^n/360

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不过算出来的值,相差会很小,不影响做选择题

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多谢多谢,刚发现晕死了,我一直当次方用,做题也没发现问题。现在还把之前题都找出来找区别。。太晕了

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远期有折现的概念,所以是次方,影响不大

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我当时也和楼主有同样的疑问,其实经济学的这个公式是不精确的..

衍生产品那个公式没问题.

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放在外面就是复利计算,放在里面就不是了,差别比较小.

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