请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波 能力, 相关性

xuzhengid

请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波动性成反比，与相关性成正比，与风险承受能力是什么关系？

aso2006

我觉得可以把corridor变换成rebalancing频度进行理解，corridor越宽，rebalancing次数越少

所以根据波动性越小和资产相关性越高时所需rebalancing次数越小，可以确定c宽度越大。