2010年11月2级考试，太变态了吧！ default, distance, expected, fuck

stonexu1984

昨天考的，很多题目根本就Note,handbook上都没有，有几道题谁记得答案

 

1。那道expected shortfall的，别说要你背公式，还给什么mean和std来混淆视听，简直变态至极

 

2。2nd-to-default的怎么算？

 

3。两道single-name CDS的题目

 

4。key rate的

 

5。distance to default（那道题感觉没个答案对的，还有好几道也是）

 

6。其他无数

 

感觉根本就是考谁记得多，fuck

marko612

 那道2nd-default我算了１５分鐘都計不到選擇中的答案，不知是否出錯了題

stonexu1984

那个single name cds的第一个statement对不对？说basket cds便宜，用single name不可能赚钱