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看2级的书发现个问题,想来想去想不明白,求教:
在二级第五本远期合约这章,比如在算equity forward agreement价格的时候,要把dividend的现值从spot price里减掉,计算现值的时候时间T是放在指数的位置的;而在计算FRA交割款的时候也需要计算interest saving的现值,如果libor loan是30天,是直接乘以30/360。
为什么两个都是计算现值,一个是放在指数上的,一个是直接乘的?是因为libor是单利的吗?
谢谢 |
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