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homie

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tT
发表于 2013-8-11 09:27 | 只看该作者

fixed income arbitrage benchmark

corporate, income, flight
fixed income arbitrage benchmark notes上说不能是risk free rate 为什么？
notes上有解释 说如果买corporate bond 卖treasury bond 然后经济变差 flight to quality 的话两头亏
然后还有leverage会扩大损失
但是我不理解这个解释和能不能用risk free rate 做benchmark 之间有什么关系？

 

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comp_sci_kid

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发表于 2013-8-11 09:28 | 只看该作者
请问notes的哪个部分有讲到？

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wake2000

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发表于 2013-8-11 09:28 | 只看该作者
alternative里面 hedge fund 那部分
notes 4 114页

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