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发表于 2013-8-18 15:34
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[求助]官方模拟题上午105题
US tresury都是半年计息的,题目的spot rate应该是annualized rate 那么计算下面一年一付的Cashflow时候,应该半年复利一次吧?答案是1年复利的,貌似不对啊因为那个条件中的spot rate不是真正的EAR吧?谢谢老师
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发表于 2013-8-18 15:37
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通过treasury得到的spot rate,是通过treasury的拆分组成零息债券,比如一年的spot rate,是一年时间点的coupon拆出来的债券,这种分拆的债券以discount形式发行,这种债券的一年的收益率就是从treasury 得到的一年的spot rate
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