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Kingpin804

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tT
发表于 2013-8-19 14:05 | 只看该作者

Economics notes 问题

contract, forward
notes book1 p271-272example：valuing a forward contract prior to maturity 为什么用1.0612，而不用1.0614. 用AUD换CAD,不是应该用down to ask吗？ 谢谢老师

 

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ayodayo

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发表于 2013-8-19 14:05 | 只看该作者
这道题用1.0612是因为站在30天后的时点来看的，总共期限90天，30天后我们应该用60天的rate。
其次，计算value of forward contract时，我们是close out the position的方法，由于之前是long CAD，所以要close out，就要short CAD，因此用1.0614

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