CFA论坛 » 【CFA学习难点答疑解惑】 » [求助]关于SWAP折现时，使用的折现方法问题。

上一主题：求助Fixed income原版书57第18题

下一主题：[讨论]如何理解PE投资中的competitive environment risk

返回列表发帖

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 223311
帖子: 223
主题: 87
注册时间: 2011-7-11
最后登录: 2013-8-19

1^# 跳转到 » 倒序看帖

字体大小: tT

发表于 2013-8-19 14:25 | 只看该作者

[求助]关于SWAP折现时，使用的折现方法问题。

我们在进行SWAP利率的时候，经常要碰到计算2个月以后，或者是4个月以后的价格的情况。

一般这种时候折现的话，我用的应该是 (1+浮动利率*30/360) 还是 (1+浮动利率）（30/360)次方级？

收藏

CFA Candidates

Rank: 2

UID: 222255
帖子: 263
主题: 68
注册时间: 2011-7-2
最后登录: 2014-6-28

2^#

发表于 2013-8-19 14:26 | 只看该作者

用 (1+浮动利率*30/360)

原则，利率产品都用该方式，除非为了计算EAY才进行复利

上一主题：求助Fixed income原版书57第18题

下一主题：[讨论]如何理解PE投资中的competitive environment risk