标题: 关于自回归模型里的季节性 [打印本页]
作者: rioliang 时间: 2010-5-11 22:36 标题: 关于自回归模型里的季节性
自回归模型必须是covariance stationary的前提才可以使用，
如果序列存在季节性，那么它不是covariance stationary的，
书上只提到了加进一个seasonal lag后，就可以正确使用这个模型了，
但是我不明白难道加进一个seasonal lag以后，这个序列就covariance stationary了么？
作者: arabdopsis 时间: 2010-5-12 09:31
序列依然不covariance stationary；但是加进一个或多个lag 之后，autocorrelation 消失了，model可以正确使用了
作者: viconia 时间: 2010-5-12 10:17
如果按照b1是否等于1来判定，模型虽然存在季节性，但是mean reverting level不是infinite的，所以可以判定它是covariance stationary的？
| 欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) |
Powered by Discuz! 7.2 |