标题: CFA L3问一个关于IRP的情况 [打印本页]
作者: songshit 时间: 2010-6-2 15:30 标题: CFA L3问一个关于IRP的情况
我们通常所说
F=S(1+Id)/(1+If)
这个I指的是什么？通胀率么？还是nominal interest？
不过实质上应该是相同的，因为本来基础假设就是各国的真实利率r相等，只是这个I想追究一下
作者: minminmin 时间: 2010-6-2 17:32 标题: [求助]关于EAR,BEY,YTM的换算公式
nominal rate
作者: bigboylht 时间: 2010-6-3 01:22
就是两国利率，利率当然是抑制通胀之用的，自然是名义利率
作者: ftsr 时间: 2010-6-3 06:45
LOL...
不是IRP么。。。Interest rate parity...所以自然是interest
approximately futures premium = id - if， 所以i 是interest or inflation doesn't matter... given real interest rate is assumed to be the same
但是，
conceptually,还是 nominal rate
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